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Frank Schmolz - Geschäftsführer
Diplom-Wirtschaftsinformatiker

  • Risiko Controlling (Marktrisiko)
    • Monte-Carlo-Simulation: Risikofaktoren, Szenario-Generierung, Value-at-Risk Berechnung
    • Stresstest: Szenarien, performante Umsetzung
    • Historische Simulation: Risikofaktoren, Value-at-Risk Berechnung
    • Risikocontrollingsysteme: Anbindung von Handelssystemen, Anbindung von Bewertungsbibliotheken
       
  • Handelssysteme und Handelsprodukte
    • Murex MX.3: Front-Office, Back-Office; MxML-Abbildung
    • Zinsderivate: Futures, Optionen, Forwards, IR-Swaps, exotische Swaps (TARN, Quanto, in Arrears, Spread); piece-wise payoff definition
    • Commodities: Abbildung in Sophis Risque, Fixed Swaps, Options
    • Fixed Income
    • Money Market


       

 

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